随机意外大灾风险模型的破产概率

数学物理学报 ›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (2): 257-262.

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随机意外大灾风险模型的破产概率

毕秀春|张曙光

中国科学技术大学统计与金融系合肥 230026

收稿日期:2010-11-05 修回日期:2011-12-06 出版日期:2012-04-25 发布日期:2012-04-25
基金资助:
国家重点基础研究发展计划(2007CB814901)、国家自然科学基金(11171179, 11171321)和山东省自然科学基金(ZR2010AQ015)资助

Ruin Probability in a Risk Model under Unexpected Random Heavy-tailed Claims

BI Xiu-Chun, ZHANG Shu-Guang

Department |of Statistic and Finance, University of Science and Technology of China, Hefei 230026

Received:2010-11-05 Revised:2011-12-06 Online:2012-04-25 Published:2012-04-25
Supported by:
国家重点基础研究发展计划(2007CB814901)、国家自然科学基金(11171179, 11171321)和山东省自然科学基金(ZR2010AQ015)资助

摘要/Abstract

摘要：

论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况, 在更新风险模型的基础上, 进一步建立广义更新风险模型, 给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式, 此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产.

关键词: 破产概率, 更新风险模型, 重尾分布, 广义更新风险模型

Abstract:

This paper sets up a generalized renewal risk model based on zhe reality of existing unexpected heavy-tailed claims and gives tail equivalence relationship for the ruin probability, which indicates that unexpected heavy-tailed claims can result in ruin.

Key words: Ruin probability, Renewal risk model, Heavy-tailed distribution, Generalized renewal risk model

中图分类号:

60G50

毕秀春, 张曙光. 随机意外大灾风险模型的破产概率[J]. 数学物理学报, 2012, 32(2): 257-262.

BI Xiu-Chun, ZHANG Shu-Guang. Ruin Probability in a Risk Model under Unexpected Random Heavy-tailed Claims[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2012, 32(2): 257-262.

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随机意外大灾风险模型的破产概率

Ruin Probability in a Risk Model under Unexpected Random Heavy-tailed Claims

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