古典风险模型的极值联合分布

数学物理学报 ›› 2003, Vol. 23 ›› Issue (1): 25-30.

古典风险模型的极值联合分布

张春生, 吴荣

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南开大学数学学院

出版日期:2003-02-25 发布日期:2003-02-25
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(19971047)；国家教委博士点基金项目

UnionDistributions of Extreme Value on Classical Risk Model

ZHANG Chun-Sheng, TUN Rong

Online:2003-02-25 Published:2003-02-25
Supported by:
国家自然科学基金资助项目(19971047)；国家教委博士点基金项目

摘要/Abstract

摘要：

该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的
极大值和极小值的联合分布公式.

关键词: 古典风险模型；强马尔可夫性；破产时间；首达余额a的时间；末达余额a的时间

Abstract:

In this paper, the formula of the joint distributions ofhe maximum and the minimum of the surpluses before ruin, first recovered from negative to zero, and last recovered from negative are discussed for the classical risk model and expressed by somenonruin probability function.

Key words: Classical risk model, Strong Markovian property, Ruin time, The time first to zero surpluses, The time last recovered to zero surpluses

中图分类号:

60J30

张春生, 吴荣. 古典风险模型的极值联合分布[J]. 数学物理学报, 2003, 23(1): 25-30.

ZHANG Chun-Sheng, TUN Rong. UnionDistributions of Extreme Value on Classical Risk Model[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2003, 23(1): 25-30.