摘要:
该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次 返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余额的
极大值和极小值的联合分布公式.
中图分类号:
张春生, 吴荣. 古典风险模型的极值联合分布[J]. 数学物理学报, 2003, 23(1): 25-30.
ZHANG Chun-Sheng, TUN Rong. UnionDistributions of Extreme Value on Classical Risk Model[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2003, 23(1): 25-30.