非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计

数学物理学报 ›› 2015, Vol. 35 ›› Issue (2): 332-344.

非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计

王继霞¹, 肖庆宪²

1. 河南师范大学数学与信息科学学院河南新乡 453007;
2. 上海理工大学管理学院上海 200093

收稿日期:2013-10-08 修回日期:2014-04-06 出版日期:2015-04-25 发布日期:2015-04-25
作者简介:王继霞,E-mail:jixiawang@163.com肖庆宪,qxxiao@163.com
基金资助:
国家自然科学基金(11171221,11471104)、河南省高校科技创新团队(14IRTSTHN023)和上海市一流学科(系统科学)(XTKX2012)资助

Local Estimation of the Diffusion Coefficient for Time-Inhomogeneous Diffusion Models

Wang Jixia¹, Xiao Qingxian²

1. College of Mathematics and Information Science, Henan Normal University, Henan Xinxiang 453007;
2. Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093

Received:2013-10-08 Revised:2014-04-06 Online:2015-04-25 Published:2015-04-25

摘要/Abstract

摘要：

基于非时齐扩散模型的离散观测样本, 利用局部近似的方法, 构造了扩散系数的局部估计量, 并证明了估计量的强相合性和渐近正态性.

关键词: 非时齐扩散模型, 扩散系数, 局部估计, 强相合性, 渐近正态性

Abstract:

Based on discretely observed sample of the time-inhomogeneous diffusion models, the local estimation of the diffusion coefficient is proposed by using local approximate method. Furthermore, we verify the strong consistency and asymptotic normality of the local estimation proposed.

Key words: Time-inhomogeneous diffusion model, Diffusion coefficient, Local estimation, Strong consistency, Asymptotic normality

中图分类号:

O212.1

王继霞, 肖庆宪. 非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计[J]. 数学物理学报, 2015, 35(2): 332-344.

Wang Jixia, Xiao Qingxian. Local Estimation of the Diffusion Coefficient for Time-Inhomogeneous Diffusion Models[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2015, 35(2): 332-344.

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