变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差

数学物理学报

变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差

韦晓; 于金酉; 胡亦钧

中央财经大学保险学院 100081

收稿日期:2005-06-12 修回日期:2006-04-20 出版日期:2007-08-25 发布日期:2007-08-25
通讯作者: 韦晓
基金资助:
国家自然科学基金(70273029, 10671149)与国家教育部基金资助

Large Deviations and Finite Time Ruin Probability for Perturbed
Risk Model with Variable Premium Rate

Wei Xiao;Yu Jinyou; Hu Yijun

School of Insurance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081

Received:2005-06-12 Revised:2006-04-20 Online:2007-08-25 Published:2007-08-25
Contact: Wei Xiao

摘要/Abstract

摘要： 该文考虑变保费率的扰动风险模型, 其中索赔的分布是重尾的. 对这个风险模型, 给出了索赔剩余过程的精细大偏差; 同时, 还得到了它的有限时间破产概率的Cramer-Lundberg型极限结果.

关键词: 变保费率, 布朗运动, 扰动风险模型, 精细大偏差, 破产概率

Abstract: In this paper, the authors consider a perturbed risk model with variable premium rate and heavy-tailed claims. The precise large deviation for the claim surplus process of this risk model is obtained. The Cramer-Lundberg type limiting results for the finite time ruin probability are also given.

Key words: Variable premium rate, Brownian Motion, Perturbed risk model, Precise large deviation, Ruin probability

中图分类号:

60F10

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