正倒向随机微分方程解的比较定理

数学物理学报

正倒向随机微分方程解的比较定理

郭子君; 吴让泉

华南农业大学理学院广州 510642

收稿日期:2005-12-21 修回日期:2006-12-30 出版日期:2007-04-25 发布日期:2007-04-25
通讯作者: 郭子君
基金资助:
国家自然科学基金(70672024)资助

The Comparison Theorem for Solutions of Forward-backward Stochastic Differential Equations

Guo Zijun; Wu Rangquan

Science Faculty, South China Agriculatural University, Guangzhou 510642

Received:2005-12-21 Revised:2006-12-30 Online:2007-04-25 Published:2007-04-25
Contact: Guo Zijun

摘要/Abstract

摘要： 讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题.阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用, 对于一类正倒向随机微分方程, 利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理.

关键词: 正倒向随机微分方程, 解, 比较定理, 停时

Abstract: The comparison theorems for solutions of FBSDEs are discussed. The FBSDEs's applications in stochastic optimal control and modern financial theory are introduced. By using the tools of Ito's formula and stopping time, a comparison theorem for FBSDEs is acquired by introducing helping linear FBSDEs.

Key words: Forward-backward stochastic differential equations, Solutions, Comparison theorems, Stopping time

中图分类号:

60H10

郭子君; 吴让泉. 正倒向随机微分方程解的比较定理[J]. 数学物理学报, 2007, 27(2): 368-373.

Guo Zijun; Wu Rangquan.

The Comparison Theorem for Solutions of Forward-backward Stochastic Differential Equations

[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2007, 27(2): 368-373.

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