摘要: 该文对带有随机趋势的非平稳过程给出了一种新的因果度量定义.作者将证明新定义与Hosoya给出的因果度量定义等价, 但由于避免了以往文献中常见的对非平稳过程协整性的要求, 该定义有利于简化因果关系的假设检验.文中还对Wald检验和似然比检验进行了讨论.数值模拟和实证分析表明, 这两种检验方法都是有效的.
中图分类号:
唐洪敏;谢衷洁. 非平稳过程的小波因果度量[J]. 数学物理学报, 2008, 28(2): 201-213.
Tang Hongmin ; Xie Zhongjie. Causality Measure of Nonstationary Processes by Wavelet[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2008, 28(2): 201-213.