非线性利率模型的分枝过程逼近

数学物理学报 ›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (1): 1-9.

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非线性利率模型的分枝过程逼近

李育强

(华东师范大学金融统计学院上海 200241)

收稿日期:2006-04-18 修回日期:2008-03-07 出版日期:2009-02-25 发布日期:2009-02-25
通讯作者: 李育强
基金资助:
国家自然科学基金(10771070)和华东师范大学金融统计学院青年发展基金资助

Approximating Nonlinear Models of Interest Rates with Branching Processes

Li Yuqiang

(School of Finance and Statistics, East China Normal University, Shanghai 200241)

Received:2006-04-18 Revised:2008-03-07 Online:2009-02-25 Published:2009-02-25
Contact: Li Yuqiang

摘要/Abstract

摘要：

章主要证明了状态相依的分枝过程序列的一个极限定理, 结果表明非线性利率期限结构模型可以通过状态相依分枝过程的极限方式得到.

关键词: 状态相依分枝过程, 非线性利率模型, 极限定理, 弱收敛

Abstract:

This paper proves a limit theorem of sequences of the state-dependent branching processes, which shows the nonlinear models of the term structure of interest rates can be approximated by the state-dependent branching
processes.

Key words: State-dependent branching processes, Nonlinear models of interest rates, Limit theorems, Weak convergence

中图分类号:

60J80

李育强. 非线性利率模型的分枝过程逼近[J]. 数学物理学报, 2009, 29(1): 1-9.

Li Yuqiang. Approximating Nonlinear Models of Interest Rates with Branching Processes[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2009, 29(1): 1-9.

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非线性利率模型的分枝过程逼近

Approximating Nonlinear Models of Interest Rates with Branching Processes

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