非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

数学物理学报

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非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

朱波; 韩宝燕

(山东经济学院统计与数学学院济南 250014; 山东工艺美术学院公共教学部济南 250014)

收稿日期:2006-03-09 修回日期:2008-06-11 出版日期:2008-10-25 发布日期:2008-10-25
通讯作者: 韩宝燕
基金资助:
校基金资助

Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Non-Lipschitz Coefficients

Zhu Bo; Han Baoyan

(School of Mathematics and Statistics Shandong Economic University, Jinan 250100; Shandong Art and Design Academy, Jinan 250014)

Received:2006-03-09 Revised:2008-06-11 Online:2008-10-25 Published:2008-10-25
Contact: Han Yanbao

摘要/Abstract

摘要： 该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程, 给出了此类方程解的存在唯一性定理, 推广Pardoux和Peng 1994年的结论; 同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理, 推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果. 从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用.

关键词: Itô, 积分, 非Lipschitz条件, 倒向重随机微分方程, 解的存在唯一性定理, 比较定理

Abstract: A class of backward doubly stochastic differential equations (BDSDEs) are studied. The existence and uniqueness of solution to BDSDEs with non-Lipschitz coefficients is obtained,~and a comparison theorem to this kind of backward stochastic differential equations is showed.

Key words: Stochastic calculus, Backward doubly stochastic differential equation, Comparison theorem, Picardtype iteration

中图分类号:

60H10

朱波; 韩宝燕. 非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程[J]. 数学物理学报, 2008, 28(5): 977-984.

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非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Non-Lipschitz Coefficients

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