摘要： 关于两指标过程的Lévy Markov性,[2]证明了:对于广义Brownian Sheet和广义OUP₂,对适当的D⊂R₊,有:
<∑+(∂D)∩∑-(∂D)/F(D),F(D^c)>那里充分利用了过程的轨道连续性及正态系的一个性质:独立性等价于不相关性,[2]的这个结果使[1]中结果
<∑+(∂D)/F(D),F(D^c)>(对一般的两指标Markov过程成立)对此特殊过程得到改进,本文的结果是:对于随机连续的独立增量过程(即两指标Lévy过程),对具有分段光滑边界的D∈B₊,有:
<F(D)∩F(D^c)/F(D)F(D^c)>,于两指标Lévy过程以广义Brownian Sheet,广义OUP₂及Poisson单为特例,故此结果推广了[2]的结果,而方法不同于[2].