非线性自回归序列的平稳解及其矩的存在性

数学物理学报 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (2): 260-266.

非线性自回归序列的平稳解及其矩的存在性

张韧|张绍义*

湖北大学数学与计算机科学学院武汉 430062

收稿日期:2011-05-25 修回日期:2012-06-12 出版日期:2013-04-25 发布日期:2013-04-25
通讯作者: 张绍义，zhshaoyi@yahoo.com.cn E-mail:zhangren29917@gmail.com; zhshaoyi@yahoo.com.cn
基金资助:
国家自然科学基金(10371032)和教育部博士点基金(20050512002)资助项目

Stochastic Stability for the Nonlinear Autoregressive Series

ZHANG Ren, ZHANG Shao-Yi*

School of Mathematics and Computer Science, Hubei University, Wuhan 430062

Received:2011-05-25 Revised:2012-06-12 Online:2013-04-25 Published:2013-04-25
Contact: ZHANG Shao-Yi，zhshaoyi@yahoo.com.cn E-mail:zhangren29917@gmail.com; zhshaoyi@yahoo.com.cn
Supported by:
国家自然科学基金(10371032)和教育部博士点基金(20050512002)资助项目

摘要/Abstract

摘要：

用马氏链理论研究函数型随机方差非线性自回归模型平稳分布和矩的存在性, 特别是只假设新息序列中的随机变量有密度函数, 而不需要有处处为正的密度函数.

关键词: 马氏链, 非线性时间序列, 一致可数可加

Abstract:

In this paper, we discuss existence of the stationary distribution and moment of nonlinear autoregressive model with conditional heteroscedasticity by the Markov theory. Especially,only assume that random variable has density function in the innovation, but not positive
everywhere.

Key words: Markov chains, Nonlinear autoregressive, Uniform countable additivity

中图分类号:

60J20

张韧, 张绍义. 非线性自回归序列的平稳解及其矩的存在性[J]. 数学物理学报, 2013, 33(2): 260-266.

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