一类具有退化系数鞅问题解的唯一性

数学物理学报 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (3): 613-622.

一类具有退化系数鞅问题解的唯一性

李育强

华东师范大学金融统计学院上海 |200241

收稿日期:2008-09-10 修回日期:2009-06-19 出版日期:2010-05-25 发布日期:2010-05-25
基金资助:
国家自然科学基金(10901054)资助

Uniqueness of Solutions of Martingale Problems with Degenerate Coefficients

LI Yu-Qiang

School of Finance and Statistics, East China Normal University, Shanghai 200241

Received:2008-09-10 Revised:2009-06-19 Online:2010-05-25 Published:2010-05-25
Supported by:
国家自然科学基金(10901054)资助

摘要/Abstract

摘要：

该文首先在系数有界的条件下, 证明了一类具有退化系数鞅问题解的存在唯一性. 然后借助于函数变换, 指出系数有界条件可以被弱化.

关键词: 鞅问题, 唯一性, 退化系数

Abstract:

In this paper, we first prove the uniqueness of solutions of a kind of martingale problems with degenerate diffusion coefficients in Skorokhod space D_[0,+∞)[0,+∞) under some bounded condtions. Then, it is proved that these bounded conditions can be weakened via a transformation.

Key words: Lévy generator, Martingale problem, Uniqueness

中图分类号:

60G46

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