非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer分解

数学物理学报 ›› 2004, Vol. 4 ›› Issue (5): 589-596.

非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer分解

林清泉

中国人民大学财政金融学院 |中国财政金融政策研究中心

出版日期:2004-07-20 发布日期:2004-07-20
基金资助:
十五建设规划重点科研项目、国家自然科学基金(79790130)资助

Nonlinear DoobMeyer Decomposition for gsupermartingales without Lipschitz Condition on g

LIN Qing-Quan

Online:2004-07-20 Published:2004-07-20
Supported by:
十五建设规划重点科研项目、国家自然科学基金(79790130)资助

摘要/Abstract

摘要：

作者讨论非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer 分解.　为此讨论一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Lipschitz条

件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,运用Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及g上解的极限定理.

关键词: DoobMeyer分解, g上解, g上鞅, Lipschitz条件

Abstract:

The author discusses nonlinear Doobmeyer decompositionfor gsupermartingales with nonlipschitz condition on g.　In order to get the result the author investegates the existence and uniqueness of solution for a class BSDEs with the same driftcoefficient g,　the comparison theorem, and lastly the limitation theorem of gsupersolution.

Key words: DoobMeyer Decomposition； , gsupersolution； gsupermartingale, Lipschitz condition.

林清泉. 非Lipschitz条件下g上鞅的非线性DoobMeyer分解[J]. 数学物理学报, 2004, 4(5): 589-596.

LIN Qing-Quan. Nonlinear DoobMeyer Decomposition for gsupermartingales without Lipschitz Condition on g[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2004, 4(5): 589-596.