| 数学物理学报 2010, 30(5) 1364-1376 DOI: ISSN: 1003-3998 CN: 42-1226/O | ||
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| 论文 | ||
| 数据流的非平稳性度量——纪念李国平院士吴新谋教授诞辰100周年 | ||
| 丁义明*|范文涛|谭秋衡|吴克坤**|邹永杰 | ||
| 中国科学院武汉物理与数学研究所 武汉 430071；中国科学院武汉物理与数学研究所 武汉 430071|中国科学院研究生院 北京 100049；中国科学院武汉物理与数学研究所 武汉 430071|中国科学院研究生院 北京 100049；武汉理工大学理学院 武汉 430070 | ||
| 摘要： 该文融合遍历论、粗粒化方法和信息论的观点研究数据流的非平稳性度量问题. 引入了数据流的非平稳性度量的概念, 给出了数据流非平稳性度量的有效的近似算法. 数据流的非平稳性度量为$0$和$1$之间的实数,平稳性较好的数据流的非平稳性度量较小. 作者将数据流的非平稳性度量应用到模型选择问题中,提出残差序列非平稳性度量最小化的模型选择标准. 作者用数值试验检验了该文提出的数据流非平稳性度量的近似算法, 并检验了其作为模型选择标准的能力.数值试验的结果表明, 非平稳性度量是衡量数据流非平稳程度的一个合理指标, 可以很好地区分趋势平稳数据和差分平稳数据, 区分独立同分布序列、白噪声序列和鞅差序列. |
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| 关键词： 数据分析 非平稳性度量 模型选择 稳定集合 Shannon信息熵 | ||
| 收稿日期 2010-10-08 修回日期 网络版发布日期 2010-10-25 | ||
| DOI: | ||
| 基金项目: 国家自然科学基金(Nos.70571079, 60534080)资助 |
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| 通讯作者: **现地址：香港城市大学管理科学系,香港 | ||
| 作者简介: | ||
| Copyright © 2008 by 数学物理学报 | ||