时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价

丁毅,郭精军

Pricing Asian Options Under Time-Changed Mixed Fractional Brownian Motion with Transactions Costs

Yi Ding,Jingjun Guo

表 3 误差分析表

均值 最大值 最小值 中位数 标准差 极差 收盘价 17.41 27.57 8.78 14.67 5.44 18.79 模拟价 17.63 27.00 9.44 16.22 4.55 17.56 BSM 17.57 31.47 8.28 15.63 7.56 23.19