时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价
丁毅,郭精军

Pricing Asian Options Under Time-Changed Mixed Fractional Brownian Motion with Transactions Costs
Yi Ding,Jingjun Guo
表 2 各模型基本情况统计
$C_{GBM}$ $C_{FBM}$ $C_{MFBM}$ $C_{TC-MFBM}$
均值 9.489636 9.256528 11.00682 9.351251
最大值 12.81895 12.68955 13.99061 13.19221
最小值 6.535349 6.217986 8.316557 5.565279
中位数 9.36399 9.124284 10.9087 9.332946
标准差 2.089258 2.152659 1.884268 2.529078