时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价
丁毅,郭精军
Pricing Asian Options Under Time-Changed Mixed Fractional Brownian Motion with Transactions Costs
Yi Ding,Jingjun Guo
表 2
各模型基本情况统计
$C_{GBM}$
$C_{FBM}$
$C_{MFBM}$
$C_{TC-MFBM}$
均值
9.489636
9.256528
11.00682
9.351251
最大值
12.81895
12.68955
13.99061
13.19221
最小值
6.535349
6.217986
8.316557
5.565279
中位数
9.36399
9.124284
10.9087
9.332946
标准差
2.089258
2.152659
1.884268
2.529078