信噪比在AR模型定阶方法选择中的研究

王志刚,丁义明

Research on Signal-to-Noise Ratio in Order Selection of AR Model

Zhigang Wang,Yiming Ding

表 5 $T=500$时模型信噪比及定阶准确率的范围

准确率 AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) 上界 下界 上界 下界 上界 下界 上界 下界 $F>A>B$ $34.0_{0.0}$ $35.5_{34.5}$ $34.0_{0.0}$ $41.4_{33.6}$ $34.1_{0.0}$ $51.0_{34.7}$ $34.1_{0.0}$ $64.8_{38.4}$ $A>F>B$ $35.5_{34.5}$ $37.2_{84.1}$ $41.4_{33.6}$ $46.1_{86.2}$ $51.0_{34.7}$ $58.8_{86.3}$ $64.8_{38.4}$ $74.7_{85.1}$ $A>B>F$ $37.2_{84.1}$ $38.5_{92.0}$ $46.1_{86.2}$ $49.0_{90.7}$ $58.8_{86.3}$ $63.1_{91.4}$ $74.7_{85.1}$ $80.8_{92.8}$ $B>A>F$ $38.5_{92.0}$ $66.4_{99.5}$ $49.0_{90.7}$ $90.8_{100.0}$ $63.1_{91.4}$ $115.6_{99.9}$ $80.8_{92.8}$ $140.8_{100.0}$