跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准

许聪聪,许作良

Option Pricing Method and Parameter Calibration for Jump-Diffusion Model

Congcong Xu,Zuoliang Xu

表 1 COS方法的误差收敛速度及运行时间

N 32 64 128 256 512 $K=90$ 运行时间(s) 0.018 0.019 0.020 0.022 0.024 绝对误差 13.486 1.007 2.378e-06 3.561e-9 3.561e-9 $K=100$ 运行时间(s) 0.016 0.019 0.019 0.021 0.024 绝对误差 13.758 1.009 2.400e-06 3.535e-9 3.535e-9 $K=110$ 运行时间(s) 0.018 0.019 0.021 0.022 0.025 绝对误差 13.770 1.013 2.380e-06 3.549e-9 3.549e-9