跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准
许聪聪,许作良
Option Pricing Method and Parameter Calibration for Jump-Diffusion Model
Congcong Xu,Zuoliang Xu
表 1
COS方法的误差收敛速度及运行时间
N
32
64
128
256
512
$K=90$
运行时间(s)
0.018
0.019
0.020
0.022
0.024
绝对误差
13.486
1.007
2.378e-06
3.561e-9
3.561e-9
$K=100$
运行时间(s)
0.016
0.019
0.019
0.021
0.024
绝对误差
13.758
1.009
2.400e-06
3.535e-9
3.535e-9
$K=110$
运行时间(s)
0.018
0.019
0.021
0.022
0.025
绝对误差
13.770
1.013
2.380e-06
3.549e-9
3.549e-9