跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准
许聪聪,许作良

Option Pricing Method and Parameter Calibration for Jump-Diffusion Model
Congcong Xu,Zuoliang Xu
表 1 COS方法的误差收敛速度及运行时间
N3264128256512
$K=90$运行时间(s)0.0180.0190.0200.0220.024
绝对误差13.4861.0072.378e-063.561e-93.561e-9
$K=100$运行时间(s)0.0160.0190.0190.0210.024
绝对误差13.7581.0092.400e-063.535e-93.535e-9
$K=110$运行时间(s)0.0180.0190.0210.0220.025
绝对误差13.7701.0132.380e-063.549e-93.549e-9