不确定性是金融市场的一大特性, 许多金融数据不能用确定的数来表示, 例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右, 波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据, 为了描述这些数据, 模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上, 考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先, 推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后, 将模糊理论引入到期权定价中, 得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式, 再利用模糊积分进行退模糊化.最后, 运用Sage软件对模型进行数值分析, 并与已有模型进行比较.